{
  "liqa_anoReferencia": 2020,
  "liqa_a": "O controle e monitoramento do risco de liquidez no Conglomerado PINE é realizado por área independente das áreas de negócios. O processo de gerenciamento do risco de liquidez consiste nas seguintes funções e responsabilidades:\n\n• Comitê de Ativos e Passivos (ALCO) é responsável pela adoção de diretrizes, medidas e ações que direcionem o processo de gestão do risco de liquidez;\n• ALM na Tesouraria é responsável pelo gerenciamento diário das posições, dos fluxos diários e da estrutura do funding gap;\n• Área de Gestão de Riscos efetua o controle e monitoramento diário das posições, fluxos e indicadores, bem como a manutenção das bases, análises e simulações;\n• Conselho de Administração efetua aprovações dos limites, políticas e estratégias.",
  "liqa_b": "Prover os recursos necessários em montante e prazos condizentes com a carteira de crédito do Banco Pine, acessando os mais diversos tipos de investidores no mercado local e internacional.",
  "liqa_c": "A fim de mitigar o Risco de Liquidez, o Conglomerado Pine adota algumas práticas e medidas:\n• Independência de funções com a segregação de atividades entre as áreas responsáveis pelo controle de riscos e pela execução de operações e negócios, garantindo a independência e autonomia na condução das atribuições inerentes a cada função; \n• Definição de metodologias para construção de cenários baseadas em práticas de mercado, que visam incorporar a dinâmica da liquidação de obrigações assumidas e contratação de novas operações; \n• Estabelecimento e monitoramento de alertas a partir da definição clara e objetiva dos níveis autorizados de apetite de riscos definido pelo Comitê de Ativos e Passivos (ALCO) e aprovado pelo Conselho de Administração do Conglomerado, bem como o reporte dos níveis de folgas ou excessos; \n• Plano de contingência de liquidez com a definição e revisão periódica das ações de recomposição para os níveis pré-estabelecidos de liquidez, com a atribuição de responsáveis e instrumentos. ",
  "liqa_d": "Os testes de estresse têm o objetivo de determinar as potenciais fontes de risco que podem encontrar em cenários de mudança severa nas condições macroeconômicas e avaliar a sua capacidade de resistência a tais eventos. A maioria dos trabalhos e estudos se concentra na avaliação dos riscos de crédito, uma vez que este é o componente de risco mais importante do banco. No entanto, o teste de estresse de liquidez também possui importância significativa frente esta análise.\nA partir das considerações gerais a respeito dos testes de estresse de liquidez e tendo como referência o denominador do Índice de Liquidez de Curto Prazo LCR - Liquidity Coverage Ratio, o Conglomerado PINE definiu a metodologia de testes de estresse de liquidez.\nA apuração será efetuada para dois cenários:\n• Cenário moderado: considera premissa de razoável dificuldade de rolagem dos passivos, ajustes no mercado futuro para volatilidades para 30 dias dos fatores de risco com modelo EWMA (?=94), volatilidade e correlação histórica (últimos 2 meses) entre os fatores de risco e a relação dos retornos dos últimos dois meses entre diferentes instrumentos financeiros;\n• Cenário extremo: considera premissa de uma alta dificuldade de rolagem dos passivos e coeficiente de segurança de 99,9% sobre os valores dos cenários moderados. \n",
  "liqa_e": "Para minimizar os impactos de uma crise de liquidez, o Conglomerado PINE tem elaborado um plano de contingência, com uma metodologia que permita a manutenção de um caixa mínimo de forma a garantir o pagamento de obrigações correntes. O Plano de Contingência de Liquidez estabelece um conjunto de medidas, procedimentos e responsabilidades a serem adotados em situações de contingência de liquidez. \nA adoção do plano de contingência prevê uma sequência de fases, para as quais são definidas ações gradativas sempre visando à recomposição das suas disponibilidades conforme segue:\n1ª fase – Detecção de uma situação de crise de liquidez;\n2ª fase - Identificação das causas de crise de liquidez;\n3ª fase – Definição das ações a serem aplicadas.",
  "liqa_f": "O controle do Risco de Liquidez é efetuado com base nos seguintes conceitos:\n• Liquidez Target: o montante desejado da liquidez e definido com metodologia interna para o Comitê ALCO, onde deve considerar o patamar ótimo para a gestão mais eficiente dos fluxos dos recursos, a exposição ao risco de liquidez e a manutenção da continuidade das operações;\n• Liquidez Mínima: o montante definido para o nível mínimo de Liquidez na data e para o acionamento do Plano de Contingência;\n• Estresses de Liquidez: aplicação de testes de cenários adversos de uma potencial crise de liquidez e/ou de alterações nos parâmetros de mercado que possam resultar na incapacidade de honrar suas obrigações;\nO monitoramento é efetuado através de indicadores do risco de liquidez da seguinte forma:\n• Limite Operacional: são limites que não devem ser extrapolados e, caso ocorra, o ALCO e ALM na Tesouraria devem adotar medidas corretivas para recuperação mais imediata;\n• Nível de Alerta: são indicadores que visam auxiliar a administração na gestão da liquidez e podendo ser extrapolados, e caso ocorra, ALCO e ALM na Tesouraria devem planejar/gerenciar medidas corretivas para recuperação.",
  "liqa_outros": {
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